Сравнение EPP с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares India 50 ETF (INDY).
EPP и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.85% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и INDY
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EPP vs. INDY — Ранг доходности на риск
EPP
INDY
Сравнение EPP c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.67 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.90 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.51 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -1.73 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.67 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EPP и INDY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и INDY
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и INDY
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -44.74% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -18.95% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -22.40% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -43.50% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -19.99% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -12.16% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.62% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и INDY
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 7.31% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.91% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 14.85% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.05% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.62% | -0.51% |