Сравнение EPP с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EPP и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.07% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.24%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и INDH
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EPP vs. INDH — Ранг доходности на риск
EPP
INDH
Сравнение EPP c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.14 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.10 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.18 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -0.69 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.14 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EPP и INDH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и INDH
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности INDH в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и INDH
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -15.05% | -50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.94% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -12.24% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -5.36% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и INDH
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.52% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 14.13% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.43% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.43% | +4.67% |