PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.43%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EPP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.04% соответственно.

EPP

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.94%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.43%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.00%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EPP and IDMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.54

Over the past year, EPP and IDMO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EPP и IDMO

Секторы
EPP
IDMO

Финансовые услуги

46.0%
42.4%

Сырьевые материалы

14.6%
10.2%

Промышленность

8.6%
22.6%

Недвижимость

7.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.4%

Здравоохранение

3.7%
1.2%

Коммунальные услуги

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Энергетика

2.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Технологии

1.1%
5.3%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
IDMO
42.4%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
IDMO
10.2%

Промышленность

EPP
8.6%
IDMO
22.6%

Недвижимость

EPP
7.8%
IDMO
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

EPP
3.7%
IDMO
1.2%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
IDMO
8.4%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
IDMO
2.5%

Энергетика

EPP
2.9%
IDMO
1.9%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
IDMO
2.2%

Технологии

EPP
1.1%
IDMO
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

EPP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.38

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.04

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

7.89

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EPP и IDMO

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-39.38%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-12.31%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-12.65%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-27.07%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-31.34%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.90%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-9.75%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.31%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.88%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.88%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.83%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.11%

+1.00%

Сравнение комиссий EPP и IDMO

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и IDMO

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.46%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EPP and IDMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to EPP (4.53%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.43% for EPP. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.46% for EPP.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while IDMO is Momentum. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор