PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EPP и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.30%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.86% соответственно.

EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с EWYEPP с AIAEPP с VPL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий EPP и IDMO

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EPP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.66

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

10.75

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между EPP и IDMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и IDMO

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EPP и IDMO

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EPPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-39.38%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.31%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-27.07%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-31.34%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.22%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-9.85%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.12%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.67%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

19.21%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.67%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.90%

+1.20%