PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с FPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.60%/yr vs 11.25%/yr for FPA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности EPP и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 51.47%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.25% соответственно.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between EPP and FPA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between EPP and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и FPA

Секторы
EPP
FPA

Финансовые услуги

46.0%
9.6%

Сырьевые материалы

14.6%
4.9%

Промышленность

8.6%
37.1%

Недвижимость

7.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.8%

Здравоохранение

3.7%
1.0%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Энергетика

2.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Технологии

1.1%
16.1%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
FPA
9.6%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
FPA
4.9%

Промышленность

EPP
8.6%
FPA
37.1%

Недвижимость

EPP
7.8%
FPA
6.9%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
FPA
8.8%

Здравоохранение

EPP
3.7%
FPA
1.0%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
FPA
5.7%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
FPA
3.2%

Энергетика

EPP
2.9%
FPA
6.7%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
FPA
2.6%

Технологии

EPP
1.1%
FPA
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICSFPA с FLKR

Доходность на риск

EPP vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.24

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.94

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.39

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

19.96

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.24

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EPP и FPA

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-52.91%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-15.37%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.66%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-35.21%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-52.91%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.12%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-13.49%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.14%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.65%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

12.96%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

21.92%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

25.55%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

23.98%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

22.39%

-3.28%

Сравнение комиссий EPP и FPA

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и FPA

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FPA в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EPP and FPA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 7.60% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.44% for EPP.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор