Сравнение EPP с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
EPP и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 17.42% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.13% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
FPA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и FPA
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
EPP vs. FPA — Ранг доходности на риск
EPP
FPA
Сравнение EPP c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.40 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.14 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.96 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 16.04 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.40 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPP и FPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и FPA
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FPA в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.54% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и FPA
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -52.91% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -15.37% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -35.36% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -52.91% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -12.52% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.60% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.31%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.28% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 17.57% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 25.56% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.12% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.91% | -2.80% |