Сравнение EPP с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EPP и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EPP и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -8.80% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.23% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 5.29%, а EMMF немного ниже – 5.23%.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
EMMF
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EMMF
И EPP, и EMMF имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
EPP vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EPP
EMMF
Сравнение EPP c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.25 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.58 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.52 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EPP и EMMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EMMF
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EMMF в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.25% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EMMF
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -32.57% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -10.62% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.20% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.68% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -7.58% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.61% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EMMF
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.31%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.11% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.48% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.91% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.01% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.45% | +2.66% |