PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с ADIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EPP is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, EPP returned 4.65%/yr vs 6.49%/yr for ADIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPP charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности EPP и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 8.00%.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%-1.11%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between EPP and ADIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between EPP and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и ADIV

Секторы
EPP
ADIV

Финансовые услуги

46.0%
32.4%

Сырьевые материалы

14.6%

-

Промышленность

8.6%
2.4%

Недвижимость

7.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
16.3%

Здравоохранение

3.7%
5.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Технологии

1.1%
25.5%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
ADIV
32.4%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
ADIV

-

Промышленность

EPP
8.6%
ADIV
2.4%

Недвижимость

EPP
7.8%
ADIV
7.9%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
ADIV
16.3%

Здравоохранение

EPP
3.7%
ADIV
5.6%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
ADIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
ADIV
4.7%

Энергетика

EPP
2.9%
ADIV

-

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
ADIV
2.7%

Технологии

EPP
1.1%
ADIV
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

EPP vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.43

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.03

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.89

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

6.27

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADIV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EPP и ADIV

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-31.55%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.15%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.53%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-31.55%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.20%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.45%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.06%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и ADIV

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.54%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.49%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.48%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.37%

+2.74%

Сравнение комиссий EPP и ADIV

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и ADIV

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности ADIV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and ADIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (4.65%) compared to ADIV (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.49% vs 4.65% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.49% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

EPP has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.79% for ADIV.

They also come from different issuers: iShares and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор