Сравнение ADIV с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
ADIV и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -2.19% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
ADIV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и EUFN
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
ADIV vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ADIV
EUFN
Сравнение ADIV c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.76 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.10 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и EUFN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и EUFN
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.08% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и EUFN
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -53.25% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.77% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -35.15% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -10.30% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -14.68% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.22% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и EUFN
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 6.43%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 9.84% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 14.70% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 22.21% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.57% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 24.53% | -8.10% |