PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 9.26%/yr for VGK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.26% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EPOL and VGK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.72

The correlation between EPOL and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и VGK

Секторы
EPOL
VGK

Финансовые услуги

45.6%
23.9%

Энергетика

14.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.8%

Сырьевые материалы

6.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.5%

Коммунальные услуги

5.1%
4.8%

Технологии

1.9%
8.3%

Промышленность

1.7%
19.5%

Здравоохранение

0.3%
12.1%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
VGK
23.9%

Энергетика

EPOL
14.6%
VGK
5.3%

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
VGK
5.4%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
VGK
3.3%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
VGK
8.5%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
VGK
4.8%

Технологии

EPOL
1.9%
VGK
8.3%

Промышленность

EPOL
1.7%
VGK
19.5%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
VGK
12.1%

Недвижимость

EPOL

-

VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EPOL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.72

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.50

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

5.56

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EPOL и VGK

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-63.61%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.09%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-14.31%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-32.74%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-37.24%

-24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.41%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-13.34%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.25%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и VGK

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.73%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

12.78%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

15.40%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

17.90%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

18.96%

+8.69%

Сравнение комиссий EPOL и VGK

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и VGK

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and VGK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.82% for VGK.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.06% for VGK.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор