Сравнение EPOL с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EPOL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.47% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPOL имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции VGK немного отстают с 8.96%.
EPOL
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 9.02%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и VGK
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EPOL vs. VGK — Ранг доходности на риск
EPOL
VGK
Сравнение EPOL c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.73 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.64 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.32 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и VGK
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.62% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и VGK
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -63.61% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.09% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -32.74% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -37.24% | -24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -8.48% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -13.43% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.14% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и VGK
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 7.72% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 10.96% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 17.62% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 17.72% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 18.88% | +8.79% |