PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с OPPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 12.39%/yr for OPPE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPOL показывает доходность 13.58%, а OPPE немного ниже – 12.95%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.39% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

OPPE

1 день
-0.60%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.81%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		12.95%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between EPOL and OPPE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.55

The correlation between EPOL and OPPE shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPOL и OPPE

Секторы
EPOL
OPPE

Финансовые услуги

45.6%
23.3%

Энергетика

14.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.1%

Сырьевые материалы

6.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Коммунальные услуги

5.1%
6.6%

Технологии

1.9%
7.2%

Промышленность

1.7%
27.8%

Здравоохранение

0.3%
4.8%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
OPPE
23.3%

Энергетика

EPOL
14.6%
OPPE
9.1%

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
OPPE
3.1%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
OPPE
10.6%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
OPPE
1.6%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
OPPE
4.6%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
OPPE
6.6%

Технологии

EPOL
1.9%
OPPE
7.2%

Промышленность

EPOL
1.7%
OPPE
27.8%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
OPPE
4.8%

Недвижимость

EPOL

-

OPPE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK

Доходность на риск

EPOL vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.09

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.87

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.28

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

12.49

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLOPPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EPOL и OPPE

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-39.28%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.83%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-15.04%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-24.49%

-29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-39.28%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.60%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-5.47%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.31%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и OPPE

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.49%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

11.66%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

13.86%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

15.55%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

17.17%

+10.48%

Сравнение комиссий EPOL и OPPE

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OPPE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и OPPE

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности OPPE в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.72%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and OPPE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to OPPE (5.49%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.39% vs 11.45% for EPOL. On fees, OPPE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.39% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.72% for OPPE.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.58% for OPPE.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор