PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EPOL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPOL и IBIT

2026 (YTD)20252024
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.47%77.34%2.07%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

EPOL

1 день
5.11%
1 месяц
-4.51%
С начала года
3.47%
6 месяцев
16.88%
1 год
36.71%
3 года*
39.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
9.02%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EPOL и IBIT

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EPOL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.40

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.29

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.39

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

-0.83

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.40

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между EPOL и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и IBIT

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.62%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и IBIT

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EPOLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-49.36%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-49.36%

+34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-46.11%

+40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-14.13%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

23.09%

-18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 10.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPOLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

12.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

36.75%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

45.42%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

51.26%

-22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

51.26%

-23.59%