PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.95%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.25% соответственно.

EPOL

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.51%
1 год
36.67%
3 года*
33.20%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.95%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		10.88%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EPOL and FSZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between EPOL and FSZ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPOL и FSZ

Секторы
EPOL
FSZ

Финансовые услуги

44.6%
22.0%

Энергетика

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.3%

Сырьевые материалы

7.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Технологии

2.0%
4.9%

Промышленность

1.7%
17.1%

Здравоохранение

0.6%
14.6%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

EPOL
44.6%
FSZ
22.0%

Энергетика

EPOL
14.5%
FSZ

-

Потребительский циклический сектор

EPOL
13.1%
FSZ
7.3%

Сырьевые материалы

EPOL
7.3%
FSZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.8%
FSZ
4.9%

Коммуникационные услуги

EPOL
5.7%
FSZ
2.4%

Коммунальные услуги

EPOL
4.8%
FSZ
2.4%

Технологии

EPOL
2.0%
FSZ
4.9%

Промышленность

EPOL
1.7%
FSZ
17.1%

Здравоохранение

EPOL
0.6%
FSZ
14.6%

Недвижимость

EPOL

-

FSZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EPOL vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPOLFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.78

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.21

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.07

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

2.61

+6.46

EPOL vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и FSZ

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-33.97%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.39%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-13.93%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-33.96%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-33.97%

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.66%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-6.98%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и FSZ

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.07%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

11.05%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

14.34%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

19.35%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

18.75%

+8.68%

Сравнение комиссий EPOL и FSZ

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и FSZ

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.80%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and FSZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.54%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.95% vs 10.25% for FSZ. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.95% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EPOL has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.38% for FSZ.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.80% for FSZ.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор