Сравнение EPOL с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EPOL и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.74% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и DFE
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EPOL vs. DFE — Ранг доходности на риск
EPOL
DFE
Сравнение EPOL c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.11 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.33 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и DFE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и DFE
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и DFE
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -69.38% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.41% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -40.34% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -49.66% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.96% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -17.86% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.28% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и DFE
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.92% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.83% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 17.00% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.94% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 19.70% | +7.97% |