Сравнение EPLCX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Al Frank Fund (VALAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.38% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и VALAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
EPLCX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
VALAX
Сравнение EPLCX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.13 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.00 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и VALAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и VALAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -61.26% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -13.03% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.81% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -38.22% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.56% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.83% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.08% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и VALAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.61% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.48% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.57% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 17.70% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.29% | -3.66% |