Сравнение EPLCX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.47% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и SVAIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
EPLCX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
SVAIX
Сравнение EPLCX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.02 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.69 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и SVAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и SVAIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и SVAIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -50.62% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.78% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.13% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -36.53% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -2.83% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.75% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.67% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и SVAIX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.88% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.99% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.76% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 13.57% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.42% | +0.22% |