Сравнение EPLCX с MGXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MGXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MGXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MGXIX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.94% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MGXIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MGXIX
Сравнение EPLCX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MGXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.28 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MGXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MGXIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности MGXIX в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MGXIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MGXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -53.45% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.67% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.63% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -34.63% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.68% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -8.48% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.54% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MGXIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.83% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.39% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.31% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 15.67% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.10% | -1.46% |