Сравнение EPLCX с MBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MBAIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MBAIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.95% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MBAIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MBAIX в 0.81%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MBAIX
Сравнение EPLCX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.45 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MBAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MBAIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MBAIX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MBAIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -39.74% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -6.84% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -13.19% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -25.87% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.53% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.58% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.59% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MBAIX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с MainStay Balanced Fund (MBAIX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.25% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 5.22% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.50% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 9.40% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 10.60% | +5.03% |