PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPLCX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPLCX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		2.92%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.36%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

EPLCX

1 день
1.22%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.92%
6 месяцев
4.63%
1 год
15.14%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.18%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с MKHCXEPLCX с CRARX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий EPLCX и FLCOX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

EPLCX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.76

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между EPLCX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и FLCOX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.67%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и FLCOX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPLCXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-38.28%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.81%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-19.00%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.52%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и FLCOX

Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPLCXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.38%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.29%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.73%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.83%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.73%

-2.09%