Сравнение EPIVX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и EPDPX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EPIVX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EPIVX
EPDPX
Сравнение EPIVX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.99 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.53 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.39 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 17.85 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.99 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и EPDPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и EPDPX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и EPDPX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -39.21% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.96% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -21.06% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.34% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.16% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -11.30% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.70% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и EPDPX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.24% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 11.64% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 16.26% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.07% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.88% | +0.50% |