Сравнение EPI с WAINX
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности EPI и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у WAINX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.57% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
WAINX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам EPI и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.48% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between EPI and WAINX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between EPI and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. WAINX — Ранг доходности на риск
EPI
WAINX
Сравнение EPI c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.35 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.73 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и WAINX
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -41.34% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -27.63% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -31.01% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -31.01% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -41.34% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -13.97% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -9.36% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 13.20% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и WAINX
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Wasatch Emerging India Fund (WAINX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.50% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.19% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.96% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.34% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.05% | +1.21% |
Сравнение комиссий EPI и WAINX
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и WAINX
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.32% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and WAINX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAINX has higher volatility (4.50%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs WAINX's -41.34%.
WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор