Сравнение EPI с WAINX
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, EPI returned 9.13%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности EPI и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции WAINX немного отстают с 9.01%.
EPI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.13%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EPI и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.81% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between EPI and WAINX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between EPI and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. WAINX — Ранг доходности на риск
EPI
WAINX
Сравнение EPI c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.60 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.25 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EPI и WAINX
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -41.34% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -28.83% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -31.01% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -31.01% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -41.34% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -22.69% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -9.31% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 13.70% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и WAINX
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.10% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 13.78% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.69% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.24% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.01% | +1.34% |
Сравнение комиссий EPI и WAINX
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и WAINX
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and WAINX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.95%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs WAINX's -41.34%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор