PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds from WisdomTree - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -9.55% vs -4.33% for INDH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -8.93%.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INDH

2026 (YTD)20252024
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%2.99%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between EPI and INDH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.83

The correlation between EPI and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INDH

Секторы
EPI
INDH

Финансовые услуги

23.4%
23.5%

Энергетика

17.3%
13.0%

Сырьевые материалы

13.5%
9.1%

Промышленность

9.7%
7.4%

Коммунальные услуги

8.4%
5.8%

Технологии

8.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.9%

Здравоохранение

5.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
INDH
23.5%

Энергетика

EPI
17.3%
INDH
13.0%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
INDH
9.1%

Промышленность

EPI
9.7%
INDH
7.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
INDH
5.8%

Технологии

EPI
8.3%
INDH
10.0%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
INDH
12.9%

Здравоохранение

EPI
5.5%
INDH
5.6%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INDH
7.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INDH
4.8%

Недвижимость

EPI
0.9%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

EPI vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.34

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.39

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.34

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.93

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDH

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-15.05%

-51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-12.94%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-10.96%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-5.67%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

4.68%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDH

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.02%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.50%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

12.93%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.43%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

14.43%

+5.92%

Сравнение комиссий EPI и INDH

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDH

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and INDH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -9.55% for EPI. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор