PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. EPI is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, EPI returned -10.42% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INDE

2026 (YTD)202520242023
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%11.59%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between EPI and INDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between EPI and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INDE

Секторы
EPI
INDE

Финансовые услуги

23.2%
33.4%

Энергетика

16.4%
3.7%

Сырьевые материалы

14.2%
2.9%

Промышленность

9.9%
7.1%

Технологии

8.3%
9.6%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
23.6%

Здравоохранение

5.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
INDE
33.4%

Энергетика

EPI
16.4%
INDE
3.7%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
INDE
2.9%

Промышленность

EPI
9.9%
INDE
7.1%

Технологии

EPI
8.3%
INDE
9.6%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
INDE

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
INDE
23.6%

Здравоохранение

EPI
5.8%
INDE
8.1%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INDE
8.3%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INDE
3.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

EPI vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.01

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.17

-1.40

EPI vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDE

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-22.89%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-19.10%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-9.45%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-7.66%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

7.50%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDE

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.21%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.84%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.27%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.54%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.54%

+3.72%

Сравнение комиссий EPI и INDE

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDE

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and INDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (4.21%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -10.42% for EPI. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор