PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с EMCR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPI returned 6.29%/yr vs 8.45%/yr for EMCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности EPI и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 18.98%.

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%

EMCR

1 день
-5.03%
1 месяц
1.97%
С начала года
18.98%
6 месяцев
20.08%
1 год
41.37%
3 года*
22.29%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%3.01%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		18.98%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%

Correlation

The correlation between EPI and EMCR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.56

The correlation between EPI and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и EMCR

Секторы
EPI
EMCR

Финансовые услуги

23.2%
18.9%

Энергетика

16.4%
0.1%

Сырьевые материалы

14.2%
3.5%

Промышленность

9.9%
6.3%

Технологии

8.3%
42.2%

Коммунальные услуги

8.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.6%

Здравоохранение

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.8%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
EMCR
18.9%

Энергетика

EPI
16.4%
EMCR
0.1%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
EMCR
3.5%

Промышленность

EPI
9.9%
EMCR
6.3%

Технологии

EPI
8.3%
EMCR
42.2%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
EMCR
1.4%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
EMCR
9.6%

Здравоохранение

EPI
5.8%
EMCR
5.0%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
EMCR
2.5%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
EMCR
8.8%

Недвижимость

EPI
0.9%
EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

EPI vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.89

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.46

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.00

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

11.00

-12.05

EPI vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и EMCR

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-34.28%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-13.84%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-18.38%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-34.28%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-5.03%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-9.29%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.77%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и EMCR

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

11.58%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

19.77%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

21.97%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

19.82%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.14%

+0.16%

Сравнение комиссий EPI и EMCR

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и EMCR

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.47%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and EMCR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (11.58%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.45% vs 6.29% for EPI. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.45% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EMCR has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор