Сравнение EPI с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EPI и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.56% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и DVYA
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
EPI vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EPI
DVYA
Сравнение EPI c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.60 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.22 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.25 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.23 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.60 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EPI и DVYA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DVYA
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и DVYA
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -45.61% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -13.20% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -25.59% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -45.61% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -5.41% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -10.16% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.68% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DVYA
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.94% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.05% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.02% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.58% | +2.79% |