Сравнение EPI с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
EPI и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.02% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и DLN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
EPI vs. DLN — Ранг доходности на риск
EPI
DLN
Сравнение EPI c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.08 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.55 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.60 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.08 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EPI и DLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DLN
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и DLN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -57.84% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.08% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -16.26% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -35.82% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -4.16% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -7.58% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.26% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DLN
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.75% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 6.88% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.10% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.29% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.16% | +4.21% |