PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.22% соответственно.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EPI and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between EPI and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EPI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.02

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.08

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.02

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.05

-1.39

EPI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и BRK-B

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-53.86%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-9.42%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-14.95%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-26.58%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-29.57%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-9.36%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-11.07%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

4.53%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и BRK-B

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.78%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.38%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.12%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

19.44%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и BRK-B

Ни EPI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.09%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор