Сравнение EPI с ^BSESN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).
EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPI и ^BSESN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -17.28% | 3.86% | 5.19% | 18.13% | -6.01% | 19.58% | 13.24% | 11.51% | -2.95% | 36.17% |
Разные валюты инструментов
EPI торгуется в USD, в то время как ^BSESN торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSESN были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -17.28%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.50% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
^BSESN
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -17.28%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
EPI
^BSESN
Сравнение EPI c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.77 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -1.02 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.84 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.77 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPI и ^BSESN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок EPI и ^BSESN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ^BSESN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -60.91% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -16.11% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -16.85% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -38.07% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -14.80% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -13.76% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.04% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и ^BSESN
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.78% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.02% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.30% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.24% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.22% | +2.15% |