PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с ^BSESN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, EPI returned 9.13%/yr vs 6.84%/yr for ^BSESN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPI и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPI торгуется в USD, в то время как ^BSESN торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSESN были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.84% соответственно.

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%

^BSESN

1 день
0.48%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.22%
1 год
-17.69%
3 года*
0.66%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-18.16%3.86%5.19%18.13%-6.01%19.58%13.24%11.51%-2.95%36.17%

Correlation

The correlation between EPI and ^BSESN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.65

The correlation between EPI and ^BSESN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC

Доходность на риск

EPI vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPI^BSESNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-1.68

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.80

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.79

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPI^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EPI и ^BSESN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ^BSESN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPI^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-70.46%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-22.42%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-25.63%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-25.63%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-42.52%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-24.36%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-19.13%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

9.96%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ^BSESN

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPI^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.65%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.21%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.11%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.34%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.30%

+2.05%

Часто задаваемые вопросы

EPI and ^BSESN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to ^BSESN (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs ^BSESN's -70.46%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и ^BSESN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор