Сравнение EPI с ^BSESN
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, EPI returned 8.72%/yr vs 6.83%/yr for ^BSESN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPI и ^BSESN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPI торгуется в USD, в то время как ^BSESN торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSESN были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.83% соответственно.
EPI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.72%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -15.54%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- -0.53%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам EPI и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.58% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -15.54% | 3.86% | 5.19% | 18.13% | -6.01% | 19.58% | 13.24% | 11.51% | -2.95% | 36.17% |
Correlation
The correlation between EPI and ^BSESN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between EPI and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
EPI
^BSESN
Сравнение EPI c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.59 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и ^BSESN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -70.46% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -20.94% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -25.63% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -25.63% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -42.52% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -21.94% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -19.20% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 11.04% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и ^BSESN
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.71%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.15% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.84% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.50% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.46% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.31% | +1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and ^BSESN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^BSESN has higher volatility (4.15%) compared to EPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs ^BSESN's -70.46%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор