PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSESN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^BSESN returned 11.30%/yr vs 19.64%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BSESN торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.30% против 19.64% соответственно.

^BSESN

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-6.97%
3 года*
6.93%
5 лет*
7.78%
10 лет*
11.30%

VOO

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.39%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
18.52%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSESN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-9.66%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.56%23.46%28.76%27.20%-9.38%31.36%21.30%34.70%4.14%14.21%

Correlation

The correlation between ^BSESN and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.09

The correlation between ^BSESN and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с EPI^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с ^SSEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

^BSESN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSESN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^BSESNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.72

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.54

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.49

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.20

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

18.48

-19.53

^BSESN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и VOO

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BSESNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-28.57%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-6.58%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-19.08%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.91%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-28.57%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-4.33%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.00%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.85%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и VOO

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BSESNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.47%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.72%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.60%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.17%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.08%

-0.72%

Часто задаваемые вопросы

^BSESN and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (5.47%) compared to ^BSESN (3.88%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs VOO's -28.57%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор