PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSESN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSESN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-13.96%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.20%23.46%28.76%27.20%-9.38%31.36%21.30%34.70%4.14%14.21%
Разные валюты инструментов

^BSESN торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.18% против 18.13% соответственно.

^BSESN

1 день
0.25%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-9.46%
1 год
-4.30%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.18%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.86%
3 года*
23.46%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с ^SSEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^BSESN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSESN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSESNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.56

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.21

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.59

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

11.80

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSESN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSESNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.56

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.18

-0.72

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и VOO

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSESNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-33.99%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.90%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.52%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.99%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-5.44%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-3.72%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.57%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и VOO

S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSESNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.01%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.26%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

17.95%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.02%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.02%

-0.73%