Сравнение ^BSESN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BSESN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -14.18% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.06% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.21% против 18.08% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 11.21%
VOO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. VOO — Ранг доходности на риск
^BSESN
VOO
Сравнение ^BSESN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSESN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.59 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 2.25 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.66 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 12.18 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSESN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.59 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.18 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и VOO
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BSESN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -33.99% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.98% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.52% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.99% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -5.55% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -3.72% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.55% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и VOO
S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.11% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.26% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 17.95% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.03% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.02% | -0.73% |