PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.97%
456.91%
^BSESN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.51

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.79

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.50

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.06

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^BSESN:

7.16%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^BSESN:

14.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^BSESN:

-7.72%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSESN имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции SPY немного впереди с 12.04%.

^BSESN

С начала года

1.37%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.24%

1 год

7.44%

5 лет

20.32%

10 лет

11.47%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSESN: 0.31
SPY: 0.39
Коэффициент Сортино ^BSESN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSESN: 0.54
SPY: 0.70
Коэффициент Омега ^BSESN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSESN: 1.08
SPY: 1.11
Коэффициент Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSESN: 0.27
SPY: 0.42
Коэффициент Мартина ^BSESN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSESN: 0.55
SPY: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.39
^BSESN
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и SPY

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-9.89%
^BSESN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и SPY

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 6.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
15.12%
^BSESN
SPY