Сравнение ^BSESN с SPY
^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^BSESN returned 11.30%/yr vs 19.58%/yr for SPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.30% против 19.58% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.30%
SPY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 19.58%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -9.66% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.74% | 23.35% | 28.67% | 27.05% | -9.38% | 31.29% | 21.31% | 34.55% | 4.07% | 14.15% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and SPY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between ^BSESN and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. SPY — Ранг доходности на риск
^BSESN
SPY
Сравнение ^BSESN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^BSESN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.23 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 18.58 | -19.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и SPY
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -40.96% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -6.57% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -19.15% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -19.92% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -28.26% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.17% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.00% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.85% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и SPY
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.88%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.49% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.73% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.63% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.41% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.02% | -0.66% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (5.49%) compared to ^BSESN (3.88%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs SPY's -40.96%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор