Сравнение ^BSESN с QQQ
^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^BSESN returned 10.76%/yr vs 25.25%/yr for QQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.76% против 25.25% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.76%
QQQ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 19.13%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -9.43% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.59% | 26.55% | 29.38% | 55.93% | -25.33% | 29.96% | 52.36% | 42.49% | 8.92% | 24.42% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between ^BSESN and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^BSESN
QQQ
Сравнение ^BSESN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^BSESN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.16 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.63 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и QQQ
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки QQQ в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -40.70% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.49% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -23.14% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -30.03% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -30.03% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -5.90% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.78% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.12% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и QQQ
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.57% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 15.70% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 19.04% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.09% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.55% | -5.19% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.57%) compared to ^BSESN (3.50%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs QQQ's -40.70%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор