PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSESN с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSESN и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-14.18%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.97%28.29%20.02%22.86%-9.19%20.62%19.52%30.03%-1.59%16.76%
Разные валюты инструментов

^BSESN торгуется в INR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.50% соответственно.

^BSESN

1 день
1.65%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-3.80%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.21%

VT

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.11%
1 год
32.99%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.75%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

^BSESN vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSESN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSESNVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.98

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.74

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.10

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

15.97

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSESN vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSESNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.98

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и VT

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VT в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSESNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-50.27%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.84%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.38%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-34.24%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-5.97%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-7.08%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.57%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и VT

S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSESNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.90%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.53%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.77%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.89%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.91%

+0.38%