PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P BSE SENSEX (^BSESN)

Индекс · Валюта в INR · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с EPI^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC^BSESN с QQQ^BSESN с VT

Доходность

График доходности ^BSESN

S&P BSE SENSEX (^BSESN) снизился на 9.5% с начала года. Текущая цена акции ^BSESN — ₹77,094. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции ^BSESN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,463.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P BSE SENSEX (^BSESN) показал доход в -9.54% с начала года и -5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^BSESN составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 17.52%.

S&P BSE SENSEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-5.86%
3 года*
6.97%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.31%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.43%
С начала года
13.46%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.33%
3 года*
25.12%
5 лет*
17.07%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^BSESN по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ^BSESN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.46%-1.19%-11.49%6.90%-2.78%3.10%-9.54%
2025-0.82%-5.55%5.76%3.65%1.51%2.65%-2.90%-1.69%0.57%4.57%2.11%-0.57%9.06%
2024-0.68%1.04%1.59%1.13%-0.70%6.86%3.43%0.76%2.35%-5.83%0.52%-2.08%8.17%
2023-2.12%-0.99%0.05%3.60%2.47%3.35%2.80%-2.55%1.54%-2.97%4.87%7.84%18.74%
2022-0.41%-3.05%4.13%-2.57%-2.62%-4.58%8.58%3.42%-3.54%5.78%3.87%-3.58%4.44%
2021-3.07%6.08%0.83%-1.47%6.47%1.05%0.20%9.44%2.73%0.31%-3.78%2.08%21.99%

Метрики бенчмарка

S&P BSE SENSEX has an annualized alpha of 7.85%, beta of 0.18, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1997.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.81%) than losses (45.66%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.03 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.03 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.85%
Бета
0.18
R²
0.03
Участие в росте
46.81%
Участие в снижении
45.66%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^BSESN имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^BSESN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^BSESNБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.71

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.53

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.06

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

18.42

-19.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P BSE SENSEX показал максимальную просадку в 60.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE SENSEX составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-60.91%март 2009 г.
1y 2mo1y 8mo
2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г.
Крах доткомов2000–2002
-56.18%сент. 2001 г.
1y 7mo2y 3mo
3y 10moфевр. 2000 г. - янв. 2004 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-39.22%окт. 1998 г.
1y 2mo8mo 25d
1y 11moавг. 1997 г. - июль 1999 г.
Обвал COVID2020
-38.07%март 2020 г.
2mo 8d7mo 21d
9mo 29dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2006 года2006
-29.20%июнь 2006 г.
1mo 4d4mo 1d
5mo 5dмай 2006 г. - окт. 2006 г.

Показатели просадок

^BSESNБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-42.97%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-6.78%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-19.29%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.51%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-28.50%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-3.95%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-5.79%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

1.86%

+4.74%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^BSESN

Добавьте S&P BSE SENSEX в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^BSESN