PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P BSE SENSEX (^BSESN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P BSE SENSEX

Популярные сравнения: ^BSESN с EPI, ^BSESN с VOO, ^BSESN с SPY, ^BSESN с EWT, ^BSESN с ^GSPC, ^BSESN с QQQ, ^BSESN с AMZN, ^BSESN с SPLG, ^BSESN с VT, ^BSESN с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE SENSEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,654.34%
1,281.35%
^BSESN (S&P BSE SENSEX)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P BSE SENSEX показал доход в 4.45% с начала года и 20.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE SENSEX составила 12.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.45%11.21%
1 месяц2.33%4.01%
6 месяцев14.37%16.58%
1 год20.72%26.14%
5 лет (среднегодовая)14.03%13.81%
10 лет (среднегодовая)12.27%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSESN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%1.04%1.59%1.13%4.45%
2023-2.12%-0.99%0.05%3.60%2.47%3.35%2.80%-2.55%1.54%-2.97%4.87%7.84%18.74%
2022-0.41%-3.05%4.13%-2.57%-2.62%-4.58%8.58%3.42%-3.54%5.78%3.87%-3.58%4.44%
2021-3.07%6.08%0.83%-1.47%6.47%1.05%0.20%9.44%2.73%0.31%-3.78%2.08%21.99%
2020-1.29%-5.96%-23.05%14.42%-3.84%7.68%7.71%2.72%-1.45%4.06%11.45%8.16%15.75%
20190.52%-1.07%7.82%0.93%1.75%-0.80%-4.86%-0.40%3.57%3.78%1.66%1.13%14.38%
20185.60%-4.95%-3.56%6.65%0.46%0.29%6.16%2.76%-6.26%-4.93%5.09%-0.35%5.91%
20173.87%3.93%3.05%1.01%4.10%-0.72%5.15%-2.41%-1.41%6.17%-0.19%2.74%27.91%
2016-4.77%-7.51%10.17%1.04%4.14%1.24%3.90%1.43%-2.06%0.23%-4.57%-0.10%1.95%
20156.12%0.13%-4.32%-3.38%3.03%-0.17%1.20%-6.51%-0.49%1.92%-1.92%-0.11%-5.03%
2014-3.10%2.96%5.99%0.14%8.03%4.94%1.89%2.87%-0.03%4.64%2.97%-4.16%29.89%
20132.41%-5.19%-0.14%3.55%1.31%-1.84%-0.26%-3.75%4.08%9.21%-1.76%1.82%8.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^BSESN среди indices на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 7979
^BSESN (S&P BSE SENSEX)
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^BSESN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSESN, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSESN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSESN, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.59

Коэффициент Шарпа

S&P BSE SENSEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
2.66
^BSESN (S&P BSE SENSEX)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.55%
^BSESN (S&P BSE SENSEX)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE SENSEX показал максимальную просадку в 60.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.91%9 янв. 2008 г.2849 мар. 2009 г.4124 нояб. 2010 г.696
-56.18%14 февр. 2000 г.42021 сент. 2001 г.5952 янв. 2004 г.1015
-39.22%6 авг. 1997 г.31520 окт. 1998 г.18912 июл. 1999 г.504
-38.07%15 янв. 2020 г.4823 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.206
-29.2%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.8513 окт. 2006 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE SENSEX составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05%
3.08%
^BSESN (S&P BSE SENSEX)
Benchmark (^GSPC)