PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с VNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while VNM tracks the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 2.46%/yr for VNM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VNM по среднегодовой доходности: -3.21% против 2.46% соответственно.

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

VNM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-8.49%
1 год
13.54%
3 года*
9.40%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.49%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%

Correlation

The correlation between EPHE and VNM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EPHE and VNM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPHE и VNM

Секторы
EPHE
VNM

Промышленность

30.8%
14.9%

Финансовые услуги

20.0%
28.1%

Коммунальные услуги

13.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Недвижимость

11.2%
31.5%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
13.9%

Энергетика

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
7.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.7%

Промышленность

EPHE
30.8%
VNM
14.9%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
VNM
28.1%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
VNM
1.1%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
VNM

-

Недвижимость

EPHE
11.2%
VNM
31.5%

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
VNM

-

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
VNM
13.9%

Энергетика

EPHE
1.3%
VNM
1.2%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
VNM
7.5%

Здравоохранение

EPHE

-

VNM

-

Технологии

EPHE

-

VNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS

Доходность на риск

EPHE vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.51

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.91

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.80

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

1.86

-1.96

EPHE vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и VNM

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-63.19%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-17.07%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-31.60%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-49.95%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-51.67%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-28.73%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-37.75%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

7.29%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и VNM

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

17.50%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

26.84%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

24.33%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

23.43%

-1.15%

Сравнение комиссий EPHE и VNM

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и VNM

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VNM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and VNM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (7.10%) compared to VNM (6.16%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs VNM's -63.19%.

On 10-year performance, VNM leads with 2.46% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNM has performed better with a 2.46% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.22% for VNM.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.68% for VNM.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор