PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -3.07%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%35.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between EPHE and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с GOVTEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EPHE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
20.28

-20.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
275.69

-276.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

195.55

-194.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

398.20

-398.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4,462.00

-4,462.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

20.28

-20.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

14.74

-14.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

12.49

-12.44

Просадки

Сравнение просадок EPHE и SGOV

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-0.03%

-53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-0.01%

-16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-0.01%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-0.03%

-32.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

0.00%

-34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-0.00%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

0.00%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и SGOV

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.05%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

0.13%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

0.20%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

0.24%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

0.24%

+21.99%

Сравнение комиссий EPHE и SGOV

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и SGOV

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.59%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -3.07% for EPHE. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор