Сравнение EPHE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EPHE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | 35.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и SGOV
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EPHE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EPHE
SGOV
Сравнение EPHE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 20.61 | -20.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 283.87 | -283.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 201.33 | -200.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 411.31 | -411.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 4,618.08 | -4,618.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 20.61 | -20.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 14.12 | -14.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 12.34 | -12.30 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и SGOV
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и SGOV
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -0.03% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -0.01% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -0.03% | -32.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | 0.00% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | 0.00% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 0.00% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и SGOV
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 0.06% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 0.13% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 0.20% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 0.24% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 0.24% | +22.10% |