PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.37%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: -3.37% против 8.17% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between EPHE and NFTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.28

Сравнение распределения секторов EPHE и NFTY

Секторы
EPHE
NFTY

Промышленность

32.0%
8.3%

Финансовые услуги

17.3%
21.2%

Коммунальные услуги

14.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
16.3%

Недвижимость

10.7%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.3%

Энергетика

1.3%
8.5%

Сырьевые материалы

1.0%
12.5%

Здравоохранение

-

9.7%

Технологии

-

9.2%

Промышленность

EPHE
32.0%
NFTY
8.3%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
NFTY
21.2%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
NFTY
4.0%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
NFTY
16.3%

Недвижимость

EPHE
10.7%
NFTY

-

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
NFTY
2.0%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
NFTY
8.3%

Энергетика

EPHE
1.3%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
NFTY
12.5%

Здравоохранение

EPHE

-

NFTY
9.7%

Технологии

EPHE

-

NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EPHE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.50

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.66

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.46

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.20

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.28

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EPHE и NFTY

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-47.67%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.14%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-21.55%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-21.55%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-47.67%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-16.76%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-9.58%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

6.16%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и NFTY

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.59%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.58%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.73%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.38%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.71%

+1.52%

Сравнение комиссий EPHE и NFTY

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и NFTY

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and NFTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.59%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs -3.37% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.94% for NFTY.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.80% for NFTY.

EPHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор