PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с KCAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, EPHE returned 0.89% vs 38.58% for KCAI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

EPHE

1 день
0.75%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
4.74%
1 год
0.89%
3 года*
0.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-3.09%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и KCAI

2026 (YTD)20252024
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		4.74%1.56%-8.93%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between EPHE and KCAI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов EPHE и KCAI

Секторы
EPHE
KCAI

Промышленность

30.8%
23.6%

Финансовые услуги

20.0%
39.0%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.5%

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
11.3%

Здравоохранение

-

1.3%

Технологии

-

13.2%

Промышленность

EPHE
30.8%
KCAI
23.6%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
KCAI
39.0%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
KCAI
11.5%

Недвижимость

EPHE
11.2%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
KCAI

-

Энергетика

EPHE
1.3%
KCAI

-

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
KCAI
11.3%

Здравоохранение

EPHE

-

KCAI
1.3%

Технологии

EPHE

-

KCAI
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ISVBFKCAI с FLCHKCAI с CAS

Доходность на риск

EPHE vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.76

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.98

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

6.57

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

20.62

-20.52

EPHE vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и KCAI

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-25.48%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-5.90%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-4.32%

-26.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-6.93%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

1.88%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и KCAI

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.43%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

9.59%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

14.03%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

20.93%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

20.93%

+1.35%

Сравнение комиссий EPHE и KCAI

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и KCAI

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.65%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and KCAI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (7.15%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 0.89% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.65% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор