Сравнение EPHE с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EPHE и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -0.53% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и INDH
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EPHE vs. INDH — Ранг доходности на риск
EPHE
INDH
Сравнение EPHE c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.18 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.16 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.20 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.75 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и INDH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и INDH
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и INDH
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -15.05% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -12.94% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -12.81% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -5.38% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.48% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и INDH
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 7.51% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.54% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.14% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.42% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 14.42% | +7.92% |