Сравнение EPHE с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EPHE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -2.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и IBIT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EPHE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EPHE
IBIT
Сравнение EPHE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.37 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.75 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и IBIT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и IBIT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и IBIT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -49.36% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -49.36% | +33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -45.80% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -14.18% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 23.27% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 12.95% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 36.76% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 45.40% | -24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 51.21% | -33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 51.21% | -28.87% |