PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPHE с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

EPHE и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPHE и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.28%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: -2.63% против 8.23% соответственно.

EPHE

1 день
0.08%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.35%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-2.63%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTIEPHE с ITOTEPHE с EWY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий EPHE и FPA

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF

Доходность на риск

EPHE vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.35

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

3.08

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

4.07

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

16.17

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.35

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между EPHE и FPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и FPA

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.11%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EPHE и FPA

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EPHEFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-52.91%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-15.37%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-35.36%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-52.91%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-11.73%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-13.60%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.87%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPHEFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

11.13%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

17.59%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

25.57%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

23.11%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

21.91%

+0.43%