PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с EMMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both Asia Pacific Equities funds. EPHE is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -3.07%/yr vs 10.50%/yr for EMMF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 26.23%.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

EMMF

1 день
-1.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.33%
1 год
45.89%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-2.53%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		26.23%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%

Correlation

The correlation between EPHE and EMMF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EPHE и EMMF

Секторы
EPHE
EMMF

Промышленность

32.0%
3.8%

Финансовые услуги

17.3%
8.2%

Коммунальные услуги

14.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
14.0%

Недвижимость

10.7%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Здравоохранение

-

0.3%

Технологии

-

32.9%

Промышленность

EPHE
32.0%
EMMF
3.8%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
EMMF
8.2%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
EMMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
EMMF
14.0%

Недвижимость

EPHE
10.7%
EMMF

-

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
EMMF
6.6%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
EMMF
4.4%

Энергетика

EPHE
1.3%
EMMF
2.1%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
EMMF
1.9%

Здравоохранение

EPHE

-

EMMF
0.3%

Технологии

EPHE

-

EMMF
32.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

EPHE vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.77

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.67

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.34

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

17.88

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.77

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.73

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EPHE и EMMF

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-32.57%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.62%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-16.02%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-24.99%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-2.58%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-7.45%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.57%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и EMMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.26%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.55%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.64%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.39%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

16.62%

+5.61%

Сравнение комиссий EPHE и EMMF

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и EMMF

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EMMF в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.87%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and EMMF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.26%) compared to EPHE (5.59%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.50% vs -3.07% for EPHE. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.50% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.87% for EMMF.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор