Сравнение EPHE с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EPHE и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -2.53% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EMMF
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
EPHE vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EPHE
EMMF
Сравнение EPHE c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.64 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.23 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.66 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 10.64 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.64 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.54 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и EMMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EMMF
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EMMF
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -32.57% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -10.62% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -25.20% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.44% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.58% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.65% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EMMF
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.91% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.48% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.90% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.01% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.44% | +5.90% |