PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-6.88%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий EPGFX и IAUM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

EPGFX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.74

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

10.02

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.31

-0.96

Корреляция

Корреляция между EPGFX и IAUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и IAUM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и IAUM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-20.87%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-19.15%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-11.69%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-4.99%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

5.23%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и IAUM

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

10.38%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

24.00%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

27.53%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

17.79%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

17.79%

+14.86%