PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGFX с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с IAUM

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или IAUM.

Корреляция

Корреляция между EPGFX и IAUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.98%
56.20%
EPGFX
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.84

IAUM:

2.44

Коэф-т Сортино

EPGFX:

1.30

IAUM:

3.14

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.15

IAUM:

1.42

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.53

IAUM:

4.52

Коэф-т Мартина

EPGFX:

2.80

IAUM:

12.24

Индекс Язвы

EPGFX:

8.46%

IAUM:

2.99%

Дневная вол-ть

EPGFX:

28.06%

IAUM:

15.00%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

EPGFX:

-24.25%

IAUM:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 5.66%.

EPGFX

С начала года

6.83%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

2.38%

1 год

25.36%

5 лет

2.87%

10 лет

5.79%

IAUM

С начала года

5.66%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

16.13%

1 год

37.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPGFX и IAUM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
График комиссии EPGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGFX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.842.44
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.303.14
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.42
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.634.52
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.8012.24
EPGFX
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.84
2.44
EPGFX
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и IAUM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.71%10.37%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и IAUM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.91%
-0.58%
EPGFX
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и IAUM

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.41%
3.18%
EPGFX
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab