PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-6.88%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий EPGFX и IAUM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

EPGFX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.80

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.23

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.60

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

9.38

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.28

-0.92

Корреляция

Корреляция между EPGFX и IAUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и IAUM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и IAUM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-20.87%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-19.15%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-13.42%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-4.99%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

5.30%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и IAUM

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

10.44%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

24.10%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

27.61%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

17.80%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

17.80%

+14.86%