Сравнение EPGFX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SPDR Gold Shares (GLD).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 9.52% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.35% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.97% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 16.26%
GLD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и GLD
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EPGFX vs. GLD — Ранг доходности на риск
EPGFX
GLD
Сравнение EPGFX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.77 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.19 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.57 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 9.28 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и GLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и GLD
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.26% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и GLD
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -45.56% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -19.21% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -21.03% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -22.00% | -29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -13.41% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -16.17% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 5.32% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и GLD
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 10.54% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 24.43% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.19% | 27.89% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.76% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 15.89% | +16.77% |