Сравнение EPGFX с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 5.67% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 15.85% против 17.88% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 93.89%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 15.85%
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и GDXJ
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
EPGFX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
EPGFX
GDXJ
Сравнение EPGFX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.63 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.77 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.05 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и GDXJ
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.49% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и GDXJ
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -88.66% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -32.92% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -51.76% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -57.77% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -19.81% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -60.90% | +38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 9.51% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и GDXJ
Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 16.68%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 19.46% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 42.52% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 50.91% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 40.57% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 44.46% | -11.81% |