Сравнение EPGFX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 5.67% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 15.85% против 9.83% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 93.89%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 15.85%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и EPDPX
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EPGFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EPGFX
EPDPX
Сравнение EPGFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.99 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.39 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 17.85 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.99 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и EPDPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и EPDPX
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.49% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и EPDPX
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -39.21% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -10.96% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -21.06% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.34% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -7.16% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -11.30% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.70% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и EPDPX
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 7.11% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 11.64% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 16.26% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 14.07% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 14.88% | +17.77% |