Сравнение EPGAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | -5.44% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGAX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.
EPGAX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.41%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и VUG
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
EPGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
EPGAX
VUG
Сравнение EPGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.15 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и VUG
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и VUG
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -50.68% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.53% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -35.61% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -35.61% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -12.25% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -7.13% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.72% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и VUG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.12% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.70% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.70% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.22% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.38% | -0.61% |