PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.31% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий EPGAX и VTMGX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EPGAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.79

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.44

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.56

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между EPGAX и VTMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и VTMGX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и VTMGX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-60.58%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.67%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.71%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-35.68%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.01%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-14.74%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и VTMGX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.81% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.28%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

16.68%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.65%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

16.45%

+4.32%