PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGAX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий EPGAX и MRFOX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Доходность на риск

EPGAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.33

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.75

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между EPGAX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и MRFOX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и MRFOX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-29.10%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-7.09%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-12.98%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-29.10%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.32%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-2.37%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.77%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и MRFOX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.04%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.08%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

11.83%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

12.04%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

14.29%

+6.48%