Сравнение EPGAX с FATEX
EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) are both mutual funds - EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FATEX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPGAX charges 0.97%/yr vs 1.21%/yr for FATEX.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и FATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPGAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.52%
FATEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPGAX и FATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 15.34% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 0.00% | 24.05% | 34.69% | 58.93% | -36.34% | 26.95% | 63.52% | 50.18% | -8.78% | 49.01% |
Correlation
The correlation between EPGAX and FATEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EPGAX and FATEX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPGAX vs. FATEX — Ранг доходности на риск
EPGAX
FATEX
Сравнение EPGAX c FATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | FATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | FATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и FATEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPGAX | FATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и FATEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPGAX | FATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | — | — |
Сравнение комиссий EPGAX и FATEX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и FATEX
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FATEX в 12.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.54% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 12.39% | 12.39% | 8.86% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
EPGAX and FATEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPGAX и FATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор