PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGAX с FATEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGAX и FATEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EPGAX с FATEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или FATEX.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGAX:

0.46

FATEX:

0.34

Коэф-т Сортино

EPGAX:

0.67

FATEX:

0.57

Коэф-т Омега

EPGAX:

1.09

FATEX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPGAX:

0.37

FATEX:

0.27

Коэф-т Мартина

EPGAX:

1.25

FATEX:

0.83

Индекс Язвы

EPGAX:

6.80%

FATEX:

9.51%

Дневная вол-ть

EPGAX:

22.94%

FATEX:

32.91%

Макс. просадка

EPGAX:

-62.93%

FATEX:

-82.59%

Текущая просадка

EPGAX:

-5.43%

FATEX:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FATEX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FATEX по среднегодовой доходности: 16.07% против 19.65% соответственно.

EPGAX

С начала года

-0.30%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-1.93%

1 год

10.87%

3 года

17.25%

5 лет

16.61%

10 лет

16.07%

FATEX

С начала года

-3.79%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-3.92%

1 год

11.69%

3 года

21.26%

5 лет

19.73%

10 лет

19.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Сравнение комиссий EPGAX и FATEX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.

FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGAX и FATEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGAX c FATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FATEX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FATEX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности FATEX в 9.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		12.62%12.58%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%7.12%0.00%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		9.21%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%8.70%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FATEX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки FATEX в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FATEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FATEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...