Сравнение EPGAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | -4.24% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.56% против 23.71% соответственно.
EPGAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 15.56%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и BPTRX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
EPGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
EPGAX
BPTRX
Сравнение EPGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.34 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.93 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.54 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и BPTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и BPTRX
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.65% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и BPTRX
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -64.11% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.90% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -49.87% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -51.26% | +20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -8.27% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -13.82% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и BPTRX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.83% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 22.21% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 33.35% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 33.89% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 32.72% | -11.95% |