PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.68% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EPGAX и ADX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EPGAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.18

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.56

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

11.81

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между EPGAX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и ADX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и ADX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-71.60%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.12%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-25.07%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-37.17%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-4.36%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-23.22%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.41%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и ADX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.64%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.77%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

18.76%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.23%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.96%

+2.81%