Сравнение EPEM с YCS
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). EPEM is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам EPEM и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 24.61% |
Correlation
The correlation between EPEM and YCS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. YCS — Ранг доходности на риск
EPEM
YCS
Сравнение EPEM c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.33 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и YCS
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -49.56% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -19.93% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 17.18% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 21.09% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.01% | +0.35% |
Сравнение комиссий EPEM и YCS
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и YCS
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for YCS.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор